序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,316,653,892.62

94.34

其中：股票

1,316,653,892.62

94.34

2

固定收益投资

67,819,000.00

4.86

其中：债券

67,819,000.00

4.86

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

6,688,321.11

0.48

6

其他资产

4,529,747.94

0.32

7

合计

1,395,690,961.67

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

206,728,253.80

14.86

C

制造业

348,396,429.43

25.04

C0

食品、饮料

85,889,921.75

6.17

C1

纺织、服装、皮毛

2,144,845.68

0.15

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

29,859,619.39

2.15

C5

电子

2,566,210.66

0.18

C6

金属、非金属

63,793,533.86

4.59

C7

机械、设备、仪表

109,960,355.06

7.90

C8

医药、生物制品

54,181,943.03

3.89

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

24,772,009.60

1.78

E

建筑业

44,795,970.82

3.22

F

交通运输、仓储业

35,517,831.33

2.55

G

信息技术业

20,146,095.03

1.45

H

批发和零售贸易

30,588,340.85

2.20

I

金融、保险业

456,830,173.28

32.84

J

房地产业

64,039,499.40

4.60

K

社会服务业

8,738,342.62

0.63

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

13,340,776.01

0.96

合计

1,253,893,722.17

90.14

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

30,440,600.00

2.19

C0

    食品、饮料

-

-

C1

    纺织、服装、皮毛

-

-

C2

    木材、家具

-

-

C3

    造纸、印刷

-

-

C4

    石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

    电子

-

-

C6

    金属、非金属

-

-

C7

    机械、设备、仪表

3,665,000.00

0.26

C8

    医药、生物制品

26,775,600.00

1.92

C99

    其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

32,319,570.45

2.32

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

62,760,170.45

4.51

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000776

广发证券

2,973,000

87,257,550.00

6.27

2

601318

中国平安

1,288,190

58,921,810.60

4.24

3

600016

民生银行

8,143,141

48,777,414.59

3.51

4

600036

招商银行

3,826,527

41,785,674.84

3.00

5

000895

双汇发展

558,533

34,562,022.04

2.48

6

000933

神火股份

3,707,809

33,815,218.08

2.43

7

601328

交通银行

7,073,769

32,114,911.26

2.31

8

601088

中国神华

1,368,671

30,767,724.08

2.21

9

601166

兴业银行

2,340,676

30,381,974.48

2.18

10

601666

平煤股份

2,928,730

29,638,747.60

2.13

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000732

泰禾集团

4,350,321

28,059,570.45

2.02

2

000919

金陵药业

3,180,000

26,775,600.00

1.92

3

600325

华发股份

500,000

4,260,000.00

0.31

4

000927

一汽夏利

500,000

3,665,000.00

0.26

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

67,819,000.00

4.88

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

67,819,000.00

4.88

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101088

11央行票据88

400,000

38,764,000.00

2.79

2

1101086

11央行票据86

300,000

29,055,000.00

2.09

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

2,665,657.36

4

应收利息

1,505,827.03

5

应收申购款

108,263.55

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,529,747.94

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

87,257,550.00

6.27

非公开发行