序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,105,899,736.63

80.77

其中：股票

1,105,899,736.63

80.77

2

固定收益投资

87,239,000.00

6.37

其中：债券 

87,239,000.00

6.37

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

29,096,292.06

2.12

6

其他资产 

147,044,572.49

10.74

7

合计   

1,369,279,601.18  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

6,751,659.40

0.49

C

制造业

684,668,953.44

50.17

C0

食品、饮料

183,839,321.53

13.47

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

70,556,525.12

5.17

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

21,516,315.92

1.58

C7

机械、设备、仪表

238,729,398.62

17.49

C8

医药、生物制品

170,027,392.25

12.46

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

84,758,197.71

6.21

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

44,583,387.94

3.27

G

信息技术业

40,439,000.00

2.96

H

批发和零售贸易

38,260,391.78

2.80

I

金融、保险业

184,332,594.76

13.51

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

15,681,551.60

1.15

L

传播与文化产业

6,424,000.00

0.47

M

综合类

-

-

合计

1,105,899,736.63

81.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000895

双汇发展

1,132,183

70,059,484.04

5.13

2

000776

广发证券

2,044,000

59,991,400.00

4.40

3

600195

中牧股份

3,199,866

54,589,713.96

4.00

4

000858

五 粮 液

1,649,901

54,050,756.76

3.96

5

600036

招商银行

4,599,825

50,230,089.00

3.68

6

000651

格力电器

2,199,855

45,866,976.75

3.36

7

600009

上海机场

3,499,481

44,583,387.94

3.27

8

600588

用友软件

2,650,000

40,439,000.00

2.96

9

600267

海正药业

2,050,712

35,846,445.76

2.63

10

000539

粤电力Ａ

5,266,014

34,755,692.40

2.55

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

87,239,000.00

6.39

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

87,239,000.00

6.39

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101088

11央行票据88

500,000

48,455,000.00

3.55

2

1101094

11央行票据94

400,000

38,784,000.00

2.84

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,158,640.55

2

应收证券清算款

143,844,947.50

3

应收股利

-

4

应收利息

1,827,637.60

5

应收申购款

213,346.84

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

147,044,572.49

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

59,991,400.00

4.40

非公开发行