序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,587,615,300.00

97.37

其中：债券 

1,587,615,300.00

97.37

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

11,956,137.93

0.73

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,263,404.81

0.51

8

其他资产 

22,672,471.84

1.39

9

合计   

1,630,507,314.58  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

570,539,500.00

48.44

5

企业短期融资券

175,617,500.00

14.91

6

中期票据

694,638,300.00

58.98

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

146,820,000.00

12.47

9

其他

-

-

10

合计

1,587,615,300.00

134.80

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

112006028

20交通银行CD028

1,500,000

146,820,000.00

12.47

2

1980297

19中原豫资债02

1,000,000

102,600,000.00

8.71

3

101901677

19嘉兴国资MTN001

1,000,000

101,530,000.00

8.62

4

101473006

14渝涪陵MTN001

900,000

92,664,000.00

7.87

5

163043

19洛钼01

900,000

91,044,000.00

7.73

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

21,977.69

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

22,650,494.15

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,672,471.84