序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

45,608,168.85

2.86

其中：股票

45,608,168.85

2.86

2

基金投资

1,416,103,073.86

88.73

3

固定收益投资

102,293,562.91

6.41

其中：债券

102,293,562.91

6.41

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

24,366,534.62

1.53

8

其他资产

7,628,105.66

0.48

9

合计

1,595,999,445.90

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.08

C

制造业

29,672,368.27

1.87

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,409,453.22

0.28

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,851,594.68

0.56

J

金融业

571,872.00

0.04

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

523,337.00

0.03

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

284,202.00

0.02

S

综合

-

-

合计

45,608,168.85

2.87

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002617

露笑科技

373,134

3,335,817.96

0.21

2

300769

德方纳米

12,000

3,248,040.00

0.20

3

688099

晶晨股份

47,844

2,982,781.56

0.19

4

001896

豫能控股

614,754

2,956,966.74

0.19

5

688303

大全能源

57,926

2,684,870.10

0.17

6

002415

海康威视

68,100

2,071,602.00

0.13

7

002920

德赛西威

13,700

1,889,915.00

0.12

8

600309

万华化学

19,100

1,759,110.00

0.11

9

002064

华峰化学

268,324

1,752,155.72

0.11

10

688083

中望软件

11,138

1,719,818.58

0.11

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

11,303,610.74

0.71

2

央行票据

-

-

3

金融债券

80,958,887.67

5.10

其中：政策性金融债

80,958,887.67

5.10

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

10,031,064.50

0.63

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

102,293,562.91

6.44

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200402

20农发02

600,000

60,745,808.22

3.82

2

220401

22农发01

200,000

20,213,079.45

1.27

3

019674

22国债09

112,000

11,303,610.74

0.71

4

113044

大秦转债

55,310

6,136,030.79

0.39

5

110059

浦发转债

12,280

1,320,729.14

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

11,025.75

2

应收证券清算款

6,469,411.64

3

应收股利

5,096.71

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,142,354.82

6

其他应收款

216.74

7

其他

-

8

合计

7,628,105.66

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

6,136,030.79

0.39

2

110059

浦发转债

1,320,729.14

0.08

3

128129

青农转债

1,235,964.72

0.08

4

113037

紫银转债

967,982.22

0.06

5

128063

未来转债

370,357.63

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002617

露笑科技

3,335,817.96

0.21

非公开发行流通受限

2

300769

德方纳米

3,248,040.00

0.20

大宗交易购入流通受限

3

001896

豫能控股

2,956,966.74

0.19

非公开发行流通受限

4

688303

大全能源

2,684,870.10

0.17

非公开发行流通受限

5

688099

晶晨股份

1,823,100.00

0.11

大宗交易购入流通受限

6

688083

中望软件

1,719,818.58

0.11

询价转让流通受限