兴证全球基金
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兴全恒鑫债券型证券投资基金2023年第4季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,935,251,856.28

95.84

 

其中:债券

5,935,251,856.28

95.84

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

60,003,591.40

0.97

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

27,764,646.60

0.45

8

其他资产

169,968,000.79

2.74

9

合计

6,192,988,095.07

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

国家债券

15,265,276.71

0.31

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,544,480,965.57

71.08

 

其中:政策性金融债

326,443,544.48

6.55

4

企业债券

96,704,149.04

1.94

5

企业短期融资券

192,418,958.21

3.86

6

中期票据

97,886,302.13

1.96

7

可转债(可交换债)

1,988,496,204.62

39.88

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

5,935,251,856.28

119.03

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

2028006

20邮储银行永续债

2,700,000

280,802,567.21

5.63

2

2028014

20中国银行永续债01

2,500,000

257,745,491.80

5.17

3

2028003

20平安银行永续债01

2,400,000

250,550,136.99

5.02

4

2028017

20农业银行永续债01

2,300,000

237,267,849.18

4.76

5

2028023

20招商银行永续债01

2,000,000

207,159,125.68

4.15

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况;本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
  前十名证券的发行主体中,未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

202,688.87

2

应收证券清算款

148,569,110.57

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

21,196,201.35

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

169,968,000.79

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

132018

G三峡EB1

179,980,422.76

3.61

2

110081

闻泰转债

111,063,243.28

2.23

3

123158

宙邦转债

85,564,422.14

1.72

4

113044

大秦转债

84,139,895.59

1.69

5

127061

美锦转债

78,600,292.77

1.58

6

127049

希望转2

72,925,968.80

1.46

7

127020

中金转债

67,605,578.41

1.36

8

113060

22转债

57,771,549.89

1.16

9

127044

蒙娜转债

57,756,732.90

1.16

10

127073

天赐转债

51,985,374.40

1.04

11

127018

本钢转债

50,311,318.96

1.01

12

123190

道氏转02

40,749,894.78

0.82

13

127045

牧原转债

39,754,401.40

0.80

14

111007

永和转债

39,385,310.86

0.79

15

128081

海亮转债

38,651,311.64

0.78

16

118023

广大转债

37,518,913.03

0.75

17

113050

南银转债

37,360,337.70

0.75

18

127005

长证转债

36,709,950.73

0.74

19

127070

大中转债

35,558,101.58

0.71

20

113655

22转债

34,006,501.92

0.68

21

110089

兴发转债

28,143,197.57

0.56

22

127030

盛虹转债

28,097,312.64

0.56

23

127082

亚科转债

27,900,148.14

0.56

24

118031

23转债

27,091,786.81

0.54

25

127039

北港转债

26,421,606.17

0.53

26

127056

中特转债

24,980,849.85

0.50

27

113641

华友转债

24,959,427.71

0.50

28

127033

中装转2

22,254,390.81

0.45

29

128128

齐翔转2

21,527,881.47

0.43

30

113582

火炬转债

18,153,129.60

0.36

31

123076

强力转债

17,300,474.26

0.35

32

118028

会通转债

16,192,873.09

0.32

33

123101

拓斯转债

14,727,492.40

0.30

34

118000

嘉元转债

14,671,653.44

0.29

35

113058

友发转债

14,085,674.18

0.28

36

128063

未来转债

13,596,157.53

0.27

37

118020

芳源转债

12,786,230.11

0.26

38

113056

重银转债

12,527,533.86

0.25

39

113066

平煤转债

12,443,285.92

0.25

40

110091

合力转债

12,377,165.98

0.25

41

113065

齐鲁转债

12,291,519.11

0.25

42

113063

赛轮转债

12,145,567.17

0.24

43

110088

22转债

12,010,807.38

0.24

44

110090

爱迪转债

10,978,961.04

0.22

45

127084

柳工转2

10,858,807.91

0.22

46

113609

永安转债

10,772,291.47

0.22

47

127075

百川转2

10,705,120.01

0.21

48

128072

翔鹭转债

10,406,352.00

0.21

49

113658

密卫转债

9,974,616.37

0.20

50

127077

华宏转债

9,925,103.92

0.20

51

110085

22转债

9,702,743.62

0.19

52

110067

华安转债

9,097,380.82

0.18

53

113632

21转债

8,945,708.67

0.18

54

110093

神马转债

8,816,373.71

0.18

55

113534

鼎胜转债

8,627,805.78

0.17

56

118029

富淼转债

8,104,230.06

0.16

57

113048

晶科转债

8,078,914.52

0.16

58

127068

顺博转债

7,744,520.51

0.16

59

123127

耐普转债

7,068,715.07

0.14

60

123130

设研转债

6,162,449.52

0.12

61

113660

寿22转债

5,740,528.49

0.12

62

113621

彤程转债

5,541,008.22

0.11

63

123174

精锻转债

5,255,296.66

0.11

64

128138

侨银转债

4,952,726.21

0.10

65

127063

贵轮转债

4,942,292.47

0.10

66

123063

大禹转债

4,867,775.95

0.10

67

113644

艾迪转债

4,716,692.02

0.09

68

123175

百畅转债

3,994,767.67

0.08

69

118018

瑞科转债

3,990,673.15

0.08

70

113615

金诚转债

3,986,712.92

0.08

71

113059

福莱转债

3,932,273.84

0.08

72

128083

新北转债

3,873,705.65

0.08

73

128108

蓝帆转债

3,683,041.64

0.07

74

118006

阿拉转债

3,467,640.00

0.07

75

111011

冠盛转债

3,412,967.12

0.07

76

113024

核建转债

3,208,119.45

0.06

77

127083

山路转债

3,128,521.64

0.06

78

110060

天路转债

3,127,773.76

0.06

79

123103

震安转债

2,581,819.67

0.05

80

123168

惠云转债

2,467,623.86

0.05

81

113662

豪能转债

2,415,347.30

0.05

82

113625

江山转债

2,338,494.66

0.05

83

118003

华兴转债

2,311,869.59

0.05

84

123107

温氏转债

2,105,014.01

0.04

85

110087

天业转债

2,047,166.58

0.04

86

113619

世运转债

1,971,150.85

0.04

87

127043

川恒转债

1,954,099.73

0.04

88

118026

利元转债

1,740,469.92

0.03

89

118008

海优转债

1,737,199.11

0.03

90

113064

东材转债

1,617,181.20

0.03

91

123082

北陆转债

1,520,722.19

0.03

92

127078

优彩转债

1,137,003.04

0.02

93

118034

晶能转债

1,029,522.19

0.02

94

128129

青农转债

1,024,692.88

0.02

95

123121

帝尔转债

967,369.17

0.02

96

123155

中陆转债

475,230.33

0.01

97

113616

韦尔转债

227,035.83

0.00

98

113623

21转债

3,498.22

0.00

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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