兴全恒鑫债券型证券投资基金2024年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,990,786,822.50	98.35
	其中：债券	4,990,786,822.50	98.35
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	12,000,000.00	0.24
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	71,244,501.32	1.40
8	其他资产	403,608.92	0.01
9	合计	5,074,434,932.74	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,079,414,590.76	50.47
	其中：政策性金融债	265,048,505.66	6.43
4	企业债券	97,068,922.47	2.36
5	企业短期融资券	144,824,447.10	3.52
6	中期票据	15,504,798.36	0.38
7	可转债（可交换债）	2,653,974,063.81	64.42
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,990,786,822.50	121.14

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028006	20邮储银行永续债	2,700,000	276,045,854.79	6.70
2	2028014	20中国银行永续债01	2,500,000	254,305,068.49	6.17
3	110081	闻泰转债	2,337,560	231,657,447.52	5.62
4	118031	天23转债	2,311,640	214,638,623.97	5.21
5	127049	希望转2	1,983,401	205,287,111.43	4.98

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	169,624.93
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	233,983.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	403,608.92

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	231,657,447.52	5.62
2	118031	天23转债	214,638,623.97	5.21
3	127049	希望转2	205,287,111.43	4.98
4	118034	晶能转债	161,696,107.80	3.92
5	127018	本钢转债	125,100,801.73	3.04
6	123190	道氏转02	116,065,304.58	2.82
7	128108	蓝帆转债	111,100,413.54	2.70
8	113048	晶科转债	111,031,371.92	2.69
9	123107	温氏转债	84,706,058.38	2.06
10	127044	蒙娜转债	64,901,772.14	1.58
11	118000	嘉元转债	61,223,478.79	1.49
12	113050	南银转债	58,859,652.53	1.43
13	113625	江山转债	49,795,708.93	1.21
14	123158	宙邦转债	49,426,985.61	1.20
15	123228	震裕转债	45,384,122.97	1.10
16	113609	永安转债	45,010,126.00	1.09
17	123076	强力转债	44,492,612.72	1.08
18	127051	博杰转债	42,180,235.91	1.02
19	123082	北陆转债	40,600,039.47	0.99
20	118037	上声转债	39,200,899.67	0.95
21	111007	永和转债	37,578,425.14	0.91
22	127068	顺博转债	36,012,514.37	0.87
23	127045	牧原转债	33,841,521.08	0.82
24	127043	川恒转债	28,447,179.74	0.69
25	118008	海优转债	28,364,139.08	0.69
26	113060	浙22转债	28,361,955.17	0.69
27	123101	拓斯转债	28,305,363.17	0.69
28	110086	精工转债	27,891,631.24	0.68
29	127061	美锦转债	24,344,740.00	0.59
30	123115	捷捷转债	24,133,166.57	0.59
31	123165	回天转债	23,167,445.61	0.56
32	111010	立昂转债	22,353,320.28	0.54
33	128063	未来转债	20,904,184.90	0.51
34	128124	科华转债	19,601,194.37	0.48
35	118003	华兴转债	19,491,955.72	0.47
36	127089	晶澳转债	17,793,814.25	0.43
37	127092	运机转债	16,531,194.47	0.40
38	113608	威派转债	15,349,289.93	0.37
39	123122	富瀚转债	14,391,786.09	0.35
40	123119	康泰转2	14,248,074.01	0.35
41	118023	广大转债	13,423,220.05	0.33
42	110082	宏发转债	11,829,943.77	0.29
43	128117	道恩转债	11,483,644.39	0.28
44	127062	垒知转债	11,296,294.21	0.27
45	123132	回盛转债	10,951,554.79	0.27
46	118032	建龙转债	10,902,744.77	0.26
47	123151	康医转债	10,889,055.60	0.26
48	123121	帝尔转债	10,272,388.04	0.25
49	123234	中能转债	9,313,338.50	0.23
50	123103	震安转债	8,570,521.15	0.21
51	118018	瑞科转债	7,835,386.16	0.19
52	127030	盛虹转债	7,787,232.02	0.19
53	123109	昌红转债	7,497,807.92	0.18
54	123126	瑞丰转债	7,025,243.01	0.17
55	110083	苏租转债	6,183,801.80	0.15
56	128072	翔鹭转债	5,935,929.77	0.14
57	113605	大参转债	5,787,696.37	0.14
58	123063	大禹转债	5,528,808.77	0.13
59	118006	阿拉转债	4,349,684.82	0.11
60	113640	苏利转债	4,110,248.26	0.10
61	110076	华海转债	4,091,049.72	0.10
62	113649	丰山转债	2,453,969.18	0.06
63	113618	美诺转债	2,035,705.17	0.05
64	123191	智尚转债	946,856.75	0.02

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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