序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

99,878,557,480.17

47.39

其中：债券

99,878,557,480.17

47.39

资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

31,248,374,946.57

14.83

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

79,649,163,172.42

37.79

4

其他资产

-

-

5

合计

210,776,095,599.16

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（%）

1

报告期内债券回购融资余额

6.91

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（%）

2

报告期末债券回购融资余额

17,676,660,158.14

9.17

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

112

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

86

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

25.84

9.31

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天（含）—60天

12.75

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天（含）—90天

20.46

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天（含）—120天

3.08

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天（含）—397天（含）

46.93

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

109.06

9.31

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,453,640,407.51

5.42

其中：政策性金融债

10,311,401,092.56

5.35

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

100,790,572.96

0.05

6

中期票据

-

-

7

同业存单

89,324,126,499.70

46.35

8

其他

-

-

9

合计

99,878,557,480.17

51.82

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250421

25农发21

37,800,000

3,780,577,956.62

1.96

2

230213

23国开13

15,600,000

1,572,100,094.54

0.82

3

112505210

25建设银行CD210

15,000,000

1,497,079,267.75

0.78

4

112502165

25工商银行CD165

13,000,000

1,297,665,557.03

0.67

5

112516014

25上海银行CD014

12,000,000

1,198,647,227.01

0.62

6

112505197

25建设银行CD197

12,000,000

1,197,958,447.24

0.62

7

112472158

24杭州银行CD263

12,000,000

1,195,565,299.25

0.62

8

112503107

25农业银行CD107

12,000,000

1,194,523,954.24

0.62

9

112502162

25工商银行CD162

12,000,000

1,192,732,598.93

0.62

10

112512091

25北京银行CD091

12,000,000

1,190,753,031.19

0.62

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.0311%

报告期内偏离度的最低值

0.0005%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0188%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

-

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

-