序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

99,106,677,433.83

46.76

其中：债券

99,106,677,433.83

46.76

资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

42,159,988,077.27

19.89

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

70,681,882,917.40

33.35

4

其他资产

-

-

5

合计

211,948,548,428.50

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（%）

1

报告期内债券回购融资余额

5.49

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（%）

2

报告期末债券回购融资余额

12,668,645,239.80

6.36

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

91

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

87

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

24.24

6.36

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天（含）—60天

16.74

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天（含）—90天

30.84

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天（含）—120天

7.30

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天（含）—397天（含）

27.04

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

106.17

6.36

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

11,482,762,207.56

5.76

其中：政策性金融债

11,340,182,074.55

5.69

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

101,152,673.72

0.05

6

中期票据

-

-

7

同业存单

87,522,762,552.55

43.94

8

其他

-

-

9

合计

99,106,677,433.83

49.76

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112505376

25建设银行CD376

50,000,000

4,982,317,003.97

2.50

2

250421

25农发21

35,800,000

3,594,439,616.46

1.80

3

230213

23国开13

16,800,000

1,690,339,224.18

0.85

4

112505370

25建设银行CD370

15,000,000

1,495,114,747.89

0.75

5

112510203

25兴业银行CD203

15,000,000

1,494,985,601.82

0.75

6

112514166

25江苏银行CD166

15,000,000

1,494,953,440.94

0.75

7

112502162

25工商银行CD162

12,000,000

1,197,951,579.33

0.60

8

112512091

25北京银行CD091

12,000,000

1,195,605,376.41

0.60

9

112518174

25华夏银行CD174

12,000,000

1,195,553,356.38

0.60

10

112516099

25上海银行CD099

12,000,000

1,193,968,362.60

0.60

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.0310%

报告期内偏离度的最低值

-0.0026%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0137%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

-

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

-