序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,185,252,328.65

75.85

其中：股票

2,185,252,328.65

75.85

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

469,085,618.11

16.28

其中：债券

469,085,618.11

16.28

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

220,715,751.03

7.66

8

其他资产

5,819,173.36

0.20

9

合计

2,880,872,871.15

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

49,151,807.94

1.73

C

制造业

1,606,230,924.35

56.54

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,662.00

0.00

E

建筑业

11,014.44

0.00

F

批发和零售业

14,672,422.51

0.52

G

交通运输、仓储和邮政业

19,726,000.00

0.69

H

住宿和餐饮业

81,781,148.18

2.88

I

信息传输、软件和信息技术服务业

285,013,713.55

10.03

J

金融业

38,463,409.32

1.35

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

44,871,227.10

1.58

M

科学研究和技术服务业

822,272.65

0.03

N

水利、环境和公共设施管理业

44,438.33

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

44,447,998.00

1.56

S

综合

-

-

合计

2,185,252,328.65

76.93

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600703

三安光电

4,317,497

138,375,778.85

4.87

2

600690

海尔智家

5,256,828

136,204,413.48

4.79

3

002415

海康威视

1,756,497

113,294,056.50

3.99

4

600754

锦江酒店

1,462,828

81,781,148.18

2.88

5

688099

晶晨股份

719,684

80,748,544.80

2.84

6

300316

晶盛机电

1,539,775

77,758,637.50

2.74

7

300253

卫宁健康

4,599,496

74,833,799.92

2.63

8

002920

德赛西威

640,482

70,504,258.56

2.48

9

002182

云海金属

5,925,326

69,656,705.48

2.45

10

603707

健友股份

1,251,647

52,256,262.25

1.84

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

119,693,000.00

4.21

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

349,392,618.11

12.30

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

469,085,618.11

16.51

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019640

20国债10

996,310

99,631,000.00

3.51

2

110045

海澜转债

528,690

59,017,664.70

2.08

3

113606

荣泰转债

283,670

35,515,484.00

1.25

4

110072

广汇转债

366,490

33,618,127.70

1.18

5

113563

柳药转债

271,510

29,114,017.30

1.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

818,143.31

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

3,272,555.06

5

应收申购款

1,728,474.99

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,819,173.36

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110045

海澜转债

59,017,664.70

2.08

2

113606

荣泰转债

35,515,484.00

1.25

3

110072

广汇转债

33,618,127.70

1.18

4

113563

柳药转债

29,114,017.30

1.02

5

113579

健友转债

28,080,452.40

0.99

6

113578

全筑转债

26,353,655.60

0.93

7

113044

大秦转债

24,525,511.20

0.86

8

110051

中天转债

22,120,851.20

0.78

9

123081

精研转债

13,950,204.84

0.49

10

110075

南航转债

13,517,900.00

0.48

11

128032

双环转债

12,538,400.00

0.44

12

113011

光大转债

9,720,278.00

0.34

13

113014

林洋转债

9,105,600.00

0.32

14

128135

洽洽转债

6,852,000.00

0.24

15

127024

盈峰转债

2,306,909.70

0.08

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

36,780,283.28

1.29

非公开流通受限

2

002182

云海金属

35,689,500.00

1.26

大宗交易购入流通受限