序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,051,722,366.43

74.44

其中：股票

2,051,722,366.43

74.44

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

486,470,937.11

17.65

其中：债券

486,470,937.11

17.65

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

198,366,615.99

7.20

8

其他资产

19,786,231.56

0.72

9

合计

2,756,346,151.09

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

18,278,000.00

0.67

C

制造业

1,383,035,881.58

50.38

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,036.12

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

59,411,496.57

2.16

G

交通运输、仓储和邮政业

41,013,000.00

1.49

H

住宿和餐饮业

68,025,055.58

2.48

I

信息传输、软件和信息技术服务业

203,381,897.27

7.41

J

金融业

189,852,705.84

6.92

K

房地产业

10,200.30

0.00

L

租赁和商务服务业

38,127,959.55

1.39

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

33,392.02

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

50,528,741.60

1.84

S

综合

-

-

合计

2,051,722,366.43

74.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

5,188,828

161,787,657.04

5.89

2

601318

中国平安

1,565,953

123,240,501.10

4.49

3

000895

双汇发展

2,283,937

92,607,149.02

3.37

4

002415

海康威视

1,556,497

87,008,182.30

3.17

5

002398

垒知集团

9,543,220

73,196,497.40

2.67

6

600754

锦江酒店

1,277,428

68,025,055.58

2.48

7

000001

平安银行

2,948,881

64,904,870.81

2.36

8

002182

云海金属

6,425,326

61,614,493.70

2.24

9

600460

士兰微

2,520,261

61,065,924.03

2.22

10

688099

晶晨股份

726,454

59,490,183.34

2.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

119,669,147.60

4.36

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

366,801,789.51

13.36

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

486,470,937.11

17.72

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019640

20国债10

996,310

99,591,147.60

3.63

2

110045

海澜转债

528,690

52,826,704.80

1.92

3

113606

荣泰转债

283,670

30,871,806.10

1.12

4

113563

柳药转债

271,510

29,567,439.00

1.08

5

110072

广汇转债

366,490

29,267,891.40

1.07

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,114,806.60

2

应收证券清算款

14,769,110.06

3

应收股利

-

4

应收利息

2,411,846.96

5

应收申购款

1,490,467.94

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

19,786,231.56

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110045

海澜转债

52,826,704.80

1.92

2

113563

柳药转债

29,567,439.00

1.08

3

110072

广汇转债

29,267,891.40

1.07

4

113011

光大转债

28,825,693.00

1.05

5

113579

健友转债

27,437,584.90

1.00

6

113578

全筑转债

25,316,850.40

0.92

7

110051

中天转债

23,043,596.80

0.84

8

123058

欣旺转债

9,638,185.50

0.35

9

128032

双环转债

8,692,800.00

0.32

10

113014

林洋转债

8,419,320.00

0.31

11

113543

欧派转债

7,538,057.20

0.27

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000895

双汇发展

50,056,078.02

1.82

非公开发行流通受限

2

600754

锦江酒店

34,459,654.58

1.26

非公开发行流通受限

3

002182

云海金属

28,428,000.00

1.04

大宗交易购入流通受限

4

688099

晶晨股份

9,633,600.00

0.35

大宗交易购入流通受限