序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

13,675,678,183.30

96.34

其中：债券

13,663,426,980.17

96.26

      资产支持证券

12,251,203.13

0.09

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

357,751,916.73

2.52

8

其他资产

161,276,438.06

1.14

9

合计

14,194,706,538.09

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

7,290,441,366.49

64.03

其中：政策性金融债

582,732,441.82

5.12

4

企业债券

3,766,763,700.52

33.08

5

企业短期融资券

125,691,634.26

1.10

6

中期票据

2,292,206,433.41

20.13

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

188,323,845.49

1.65

10

合计

13,663,426,980.17

120.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

272400007

24中国人寿资本补充债01BC

7,100,000

714,126,558.90

6.27

2

2121062

21北京农商二级

5,600,000

580,036,339.73

5.09

3

230202

23国开02

4,050,000

410,215,068.49

3.60

4

232400022

24成都银行二级资本债01

4,000,000

409,194,586.30

3.59

5

148940

24东财证券07

4,000,000

405,381,260.28

3.56

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

12,251,203.13

0.11

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

447,965.78

2

应收证券清算款

98,955,829.64

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

61,872,642.64

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

161,276,438.06