序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

22,578,430,411.48

98.56

其中：债券

22,569,535,261.56

98.52

      资产支持证券

8,895,149.92

0.04

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

223,012,814.54

0.97

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

24,111,330.62

0.11

8

其他资产

83,243,324.68

0.36

9

合计

22,908,797,881.32

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

4,833,188.34

0.02

2

央行票据

-

-

3

金融债券

14,919,668,774.10

71.59

其中：政策性金融债

1,898,887,151.57

9.11

4

企业债券

4,130,922,606.70

19.82

5

企业短期融资券

205,836,400.55

0.99

6

中期票据

3,006,594,780.46

14.43

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

49,782,346.20

0.24

9

其他

251,897,165.21

1.21

10

合计

22,569,535,261.56

108.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

272400007

24中国人寿资本补充债01BC

10,600,000

1,083,532,290.41

5.20

2

282580003

25平安人寿永续债01

7,100,000

719,926,383.56

3.45

3

230202

23国开02

5,950,000

605,670,713.70

2.91

4

2121062

21北京农商二级

5,600,000

585,445,970.41

2.81

5

210408

21农发08

5,300,000

552,546,926.03

2.65

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

8,895,149.92

0.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

300,857.56

2

应收证券清算款

4,714,601.30

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

78,227,865.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

83,243,324.68