序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,433,212,420.25

75.51

其中：股票

1,433,212,420.25

75.51

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

301,826,212.61

15.90

其中：债券

301,826,212.61

15.90

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

106,050,147.08

5.59

8

其他资产

56,940,836.54

3.00

9

合计

1,898,029,616.48

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

91,879,745.04

4.87

C

制造业

853,592,302.82

45.25

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

89,272,320.40

4.73

E

建筑业

8,140.64

0.00

F

批发和零售业

17,024,547.00

0.90

G

交通运输、仓储和邮政业

99,337,828.89

5.27

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

223,453,137.32

11.84

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

47,078,248.14

2.50

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

149,150.00

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

11,417,000.00

0.61

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,433,212,420.25

75.97

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600941

中国移动

1,049,854

97,951,378.20

5.19

2

601857

中国石油

12,299,832

91,879,745.04

4.87

3

601138

工业富联

3,450,000

81,980,000.00

4.35

4

002912

中新赛克

1,677,708

73,835,929.08

3.91

5

300308

中际旭创

430,000

63,403,500.00

3.36

6

002371

北方华创

179,905

57,146,823.25

3.03

7

605090

九丰能源

2,499,880

55,822,320.40

2.96

8

002475

立讯精密

1,700,000

55,165,000.00

2.92

9

002223

鱼跃医疗

1,500,000

53,985,000.00

2.86

10

002028

思源电气

1,050,789

49,092,862.08

2.60

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,129,098.36

2.66

其中：政策性金融债

50,129,098.36

2.66

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

251,697,114.25

13.34

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

301,826,212.61

16.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

650,250

81,366,174.43

4.31

2

110045

海澜转债

576,820

72,561,538.10

3.85

3

110081

闻泰转债

647,530

72,347,338.28

3.83

4

230206

23国开06

500,000

50,129,098.36

2.66

5

113658

密卫转债

212,270

24,485,210.74

1.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,153,484.27

2

应收证券清算款

55,309,690.53

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

477,661.74

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

56,940,836.54

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

81,366,174.43

4.31

2

110045

海澜转债

72,561,538.10

3.85

3

110081

闻泰转债

72,347,338.28

3.83

4

113658

密卫转债

24,485,210.74

1.30

5

113655

欧22转债

936,852.70

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601138

工业富联

45,440,000.00

2.41

大宗交易购入流通受限