序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

813,662,603.56

98.99

其中：债券

813,662,603.56

98.99

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,990,250.64

0.97

8

其他资产

333,269.24

0.04

9

合计

821,986,123.44

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

52,643,004.11

7.37

2

央行票据

-

-

3

金融债券

301,616,915.49

42.20

其中：政策性金融债

63,462,865.48

8.88

4

企业债券

61,203,822.46

8.56

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

15,722,597.26

2.20

7

可转债（可交换债）

382,476,264.24

53.51

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

813,662,603.56

113.84

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128025

21建设银行二级01

500,000

52,064,438.36

7.28

2

185286

22招证G1

400,000

40,904,260.82

5.72

3

240301

24进出01

400,000

40,794,098.36

5.71

4

019721

23国债18

300,000

32,244,189.04

4.51

5

2028003

20平安银行永续债01

300,000

31,073,147.54

4.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

41,636.24

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

291,633.00

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

333,269.24

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113043

财通转债

23,241,287.67

3.25

2

127045

牧原转债

21,367,962.19

2.99

3

113644

艾迪转债

18,584,563.53

2.60

4

118025

奕瑞转债

18,070,557.81

2.53

5

123158

宙邦转债

17,913,390.41

2.51

6

128137

洁美转债

17,651,711.76

2.47

7

113636

甬金转债

17,149,145.30

2.40

8

118032

建龙转债

16,594,802.47

2.32

9

118000

嘉元转债

16,378,652.40

2.29

10

110081

闻泰转债

15,937,063.01

2.23

11

113064

东材转债

15,434,929.67

2.16

12

113661

福22转债

13,133,992.57

1.84

13

127090

兴瑞转债

12,269,938.56

1.72

14

110089

兴发转债

11,403,136.99

1.60

15

123165

回天转债

10,698,465.75

1.50

16

123117

健帆转债

9,092,898.63

1.27

17

123169

正海转债

9,054,205.40

1.27

18

123071

天能转债

9,052,361.64

1.27

19

113638

台21转债

9,037,962.43

1.26

20

123193

海能转债

8,404,088.59

1.18

21

118031

天23转债

8,208,230.14

1.15

22

127059

永东转2

8,187,749.35

1.15

23

118034

晶能转债

8,113,155.07

1.14

24

113059

福莱转债

6,557,720.55

0.92

25

113618

美诺转债

6,555,435.62

0.92

26

118029

富淼转债

6,421,941.37

0.90

27

127089

晶澳转债

5,987,485.27

0.84

28

127068

顺博转债

5,516,567.81

0.77

29

118018

瑞科转债

5,020,442.47

0.70

30

113670

金23转债

4,940,986.95

0.69

31

111000

起帆转债

4,617,994.52

0.65

32

111007

永和转债

4,265,790.41

0.60

33

127049

希望转2

4,183,912.33

0.59

34

127077

华宏转债

3,991,893.81

0.56

35

118043

福立转债

3,625,602.74

0.51

36

123124

晶瑞转2

3,237,110.96

0.45

37

128125

华阳转债

1,443,354.67

0.20

38

127078

优彩转债

1,129,773.42

0.16