序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,717,590,642.55

98.25

其中：债券

10,717,590,642.55

98.25

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

153,081,577.44

1.40

8

其他资产

37,891,974.69

0.35

9

合计

10,908,564,194.68

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,016,696,215.90

27.06

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

3,185,242,208.55

42.73

5

企业短期融资券

1,288,880,548.32

17.29

6

中期票据

3,526,179,089.58

47.31

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

689,953,055.34

9.26

9

其他

10,639,524.86

0.14

10

合计

10,717,590,642.55

143.78

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112595468

25汉口银行CD047

3,000,000

295,871,345.75

3.97

2

112505230

25建设银行CD230

2,000,000

197,080,580.82

2.64

3

2422015

24招联消费金融债03

1,700,000

173,007,835.62

2.32

4

2028050

20工商银行二级03

1,400,000

161,691,638.36

2.17

5

102480903

24坪山城投MTN002

1,500,000

153,163,684.93

2.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

224,583.15

2

应收证券清算款

37,667,391.54

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

37,891,974.69