序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,065,298,894.36

98.75

其中：债券

11,065,298,894.36

98.75

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

139,384,417.03

1.24

8

其他资产

444,689.38

0.00

9

合计

11,205,128,000.77

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,338,403,425.22

31.64

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

2,943,824,052.36

39.83

5

企业短期融资券

956,118,086.39

12.94

6

中期票据

4,104,236,627.94

55.54

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

692,833,203.29

9.38

9

其他

29,883,499.16

0.40

10

合计

11,065,298,894.36

149.73

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112595468

25汉口银行CD047

3,000,000

297,146,695.89

4.02

2

243847

25GTHT11

2,000,000

200,312,197.26

2.71

3

112505230

25建设银行CD230

2,000,000

197,883,250.41

2.68

4

2422015

24招联消费金融债03

1,700,000

173,405,821.92

2.35

5

102582361

25巴斯夫MTN001A(BC)

1,700,000

170,465,585.75

2.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

302,663.04

2

应收证券清算款

142,026.34

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

444,689.38