序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,915,905,658.83

98.32

其中：债券

2,915,905,658.83

98.32

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-4,717.81

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

28,909,731.79

0.97

8

其他资产

20,864,450.89

0.70

9

合计

2,965,675,123.70

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

988,081,654.02

36.73

其中：政策性金融债

184,096,794.52

6.84

4

企业债券

313,238,197.54

11.65

5

企业短期融资券

78,977,431.69

2.94

6

中期票据

37,563,360.66

1.40

7

可转债（可交换债）

1,498,045,014.92

55.69

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,915,905,658.83

108.40

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028014

20中国银行永续债01

2,300,000

234,824,517.81

8.73

2

2028003

20平安银行永续债01

1,500,000

154,459,426.23

5.74

3

2028006

20邮储银行永续债

1,300,000

133,475,252.60

4.96

4

150210

15国开10

1,100,000

113,610,591.78

4.22

5

128108

蓝帆转债

1,219,622

111,238,180.70

4.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

193,471.66

2

应收证券清算款

10,005,391.78

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

10,665,587.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

20,864,450.89

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

128108

蓝帆转债

111,238,180.70

4.14

2

113048

晶科转债

88,749,594.99

3.30

3

123190

道氏转02

85,018,949.97

3.16

4

113050

南银转债

83,439,837.49

3.10

5

118031

天23转债

79,386,346.17

2.95

6

127049

希望转2

70,752,753.03

2.63

7

118000

嘉元转债

64,268,131.57

2.39

8

113060

浙22转债

48,689,567.75

1.81

9

113052

兴业转债

47,067,505.48

1.75

10

113609

永安转债

46,782,130.95

1.74

11

127044

蒙娜转债

44,315,271.33

1.65

12

113625

江山转债

43,025,964.70

1.60

13

123082

北陆转债

41,263,475.51

1.53

14

111007

永和转债

36,678,147.62

1.36

15

110081

闻泰转债

33,996,534.99

1.26

16

110077

洪城转债

33,525,846.86

1.25

17

123169

正海转债

33,067,737.96

1.23

18

123178

花园转债

31,991,931.06

1.19

19

118034

晶能转债

28,393,660.95

1.06

20

118024

冠宇转债

27,610,689.92

1.03

21

118035

国力转债

27,029,727.51

1.00

22

118005

天奈转债

26,036,731.29

0.97

23

123107

温氏转债

24,705,819.43

0.92

24

123165

回天转债

23,937,250.82

0.89

25

123127

耐普转债

23,934,645.29

0.89

26

113615

金诚转债

23,355,758.90

0.87

27

128063

未来转债

22,241,597.73

0.83

28

127030

盛虹转债

17,456,789.09

0.65

29

123158

宙邦转债

16,424,584.73

0.61

30

127088

赫达转债

16,322,069.23

0.61

31

123237

佳禾转债

13,872,602.56

0.52

32

113608

威派转债

13,610,600.17

0.51

33

123122

富瀚转债

13,006,550.52

0.48

34

113059

福莱转债

12,427,330.40

0.46

35

127092

运机转债

9,787,097.97

0.36

36

128117

道恩转债

9,575,128.34

0.36

37

113618

美诺转债

8,280,648.34

0.31

38

123193

海能转债

8,193,492.33

0.30

39

123119

康泰转2

8,104,188.42

0.30

40

123121

帝尔转债

7,931,404.00

0.29

41

127043

川恒转债

7,583,063.01

0.28

42

118018

瑞科转债

7,317,779.42

0.27

43

113530

大丰转债

6,310,664.86

0.23

44

123071

天能转债

6,208,808.16

0.23

45

113605

大参转债

5,369,766.53

0.20

46

118032

建龙转债

4,817,342.47

0.18

47

123126

瑞丰转债

4,742,853.60

0.18

48

118038

金宏转债

4,611,731.51

0.17

49

123109

昌红转债

4,468,834.54

0.17

50

113640

苏利转债

4,231,779.10

0.16

51

123120

隆华转债

2,408,622.34

0.09

52

123115

捷捷转债

2,022,959.41

0.08

53

113021

中信转债

1,836,712.70

0.07

54

113653

永22转债

1,534,866.21

0.06

55

113649

丰山转债

1,497,471.65

0.06

56

123151

康医转债

955,019.73

0.04

57

127061

美锦转债

148,848.35

0.01

58

127045

牧原转债

115,670.99

0.00