序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,037,880,741.42

96.03

其中：债券

2,037,880,741.42

96.03

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

40,000,000.00

1.88

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

12,506,718.98

0.59

8

其他资产

31,725,355.62

1.49

9

合计

2,122,112,816.02

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,312,746,208.44

63.16

其中：政策性金融债

113,522,920.55

5.46

4

企业债券

314,359,838.92

15.13

5

企业短期融资券

51,618,934.43

2.48

6

中期票据

26,279,969.59

1.26

7

可转债（可交换债）

332,875,790.04

16.02

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,037,880,741.42

98.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028003

20平安银行永续债01

2,000,000

207,154,316.94

9.97

2

2028017

20农业银行永续债01

1,600,000

164,567,697.53

7.92

3

2028006

20邮储银行永续债

1,300,000

134,325,538.08

6.46

4

2028014

20中国银行永续债01

1,300,000

133,683,167.12

6.43

5

2128044

21工商银行永续债02

1,200,000

124,665,600.00

6.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

253,013.73

2

应收证券清算款

31,373,095.18

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

99,246.71

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

31,725,355.62

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

118000

嘉元转债

64,502,683.59

3.10

2

118034

晶能转债

39,432,976.07

1.90

3

118031

天23转债

31,793,553.41

1.53

4

113661

福22转债

26,372,771.70

1.27

5

113059

福莱转债

24,130,225.71

1.16

6

113050

南银转债

23,386,684.93

1.13

7

127044

蒙娜转债

18,397,410.90

0.89

8

127062

垒知转债

17,465,912.68

0.84

9

110079

杭银转债

11,618,206.03

0.56

10

128129

青农转债

11,053,486.76

0.53

11

127043

川恒转债

10,644,547.95

0.51

12

127030

盛虹转债

7,618,565.96

0.37

13

123178

花园转债

7,447,965.12

0.36

14

113625

江山转债

5,408,234.60

0.26

15

127088

赫达转债

5,373,740.90

0.26

16

113653

永22转债

3,954,752.91

0.19

17

111007

永和转债

3,658,829.38

0.18

18

113636

甬金转债

3,387,373.97

0.16

19

127068

顺博转债

2,979,949.63

0.14

20

113043

财通转债

2,038,260.93

0.10

21

118018

瑞科转债

1,999,140.19

0.10

22

127077

华宏转债

1,820,222.63

0.09

23

123071

天能转债

1,213,016.46

0.06

24

127059

永东转2

1,092,573.97

0.05

25

113618

美诺转债

1,092,572.60

0.05

26

118029

富淼转债

1,008,244.80

0.05

27

128108

蓝帆转债

991,700.55

0.05

28

113644

艾迪转债

720,992.05

0.03

29

128133

奇正转债

676,036.98

0.03

30

118023

广大转债

657,611.96

0.03

31

123193

海能转债

342,706.12

0.02

32

123169

正海转债

168,778.82

0.01

33

110081

闻泰转债

125,219.78

0.01

34

113064

东材转债

110,060.82

0.01

35

123158

宙邦转债

100,314.99

0.00

36

113670

金23转债

69,057.98

0.00

37

127045

牧原转债

12,370.93

0.00

38

118025

奕瑞转债

9,035.28

0.00