序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

13,423,218.30

1.43

其中：股票

13,423,218.30

1.43

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

888,964,172.03

94.89

其中：债券

888,964,172.03

94.89

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,990,175.69

0.53

8

其他资产

29,419,881.49

3.14

9

合计

936,797,447.51

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

621,748.00

0.08

B

采矿业

426,385.00

0.05

C

制造业

10,496,302.49

1.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

109,627.51

0.01

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

15,708.00

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

11,669,771.00

1.49

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

228,534.67

0.03

日常消费品

181,364.06

0.02

能源

258,556.06

0.03

金融

304,956.08

0.04

医疗保健

214,490.64

0.03

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

565,545.79

0.07

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

1,753,447.30

0.22

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600426

华鲁恒升

84,800

1,837,616.00

0.24

2

600519

贵州茅台

1,100

1,550,472.00

0.20

3

300750

宁德时代

5,000

1,261,100.00

0.16

4

688186

广大特材

41,976

1,200,933.36

0.15

5

002078

太阳纸业

75,100

1,010,846.00

0.13

6

000902

新洋丰

61,400

849,162.00

0.11

7

002588

史丹利

94,900

836,069.00

0.11

8

600486

扬农化工

12,200

707,600.00

0.09

9

002714

牧原股份

14,800

621,748.00

0.08

10

603993

洛阳钼业

46,400

390,688.00

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

67,573,159.90

8.65

2

央行票据

-

-

3

金融债券

403,827,116.69

51.68

其中：政策性金融债

41,676,336.98

5.33

4

企业债券

132,817,921.10

17.00

5

企业短期融资券

13,272,138.09

1.70

6

中期票据

183,585,489.87

23.49

7

可转债（可交换债）

78,070,572.90

9.99

8

同业存单

-

-

9

其他

9,817,773.48

1.26

10

合计

888,964,172.03

113.77

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2228023

22中国银行永续债01

400,000

41,604,000.00

5.32

2

2228011

22农业银行永续债01

300,000

31,190,028.49

3.99

3

282400001

24太保寿险永续债01

300,000

30,383,344.11

3.89

4

282500002

25交银人寿永续债01

300,000

30,236,268.49

3.87

5

019766

25国债01

220,000

22,096,962.74

2.83

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

9,610.95

2

应收证券清算款

1,431,863.90

3

应收股利

6,955.48

4

应收利息

-

5

应收申购款

27,971,451.16

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

29,419,881.49

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113052

兴业转债

19,134,344.60

2.45

2

113042

上银转债

7,482,890.88

0.96

3

128116

瑞达转债

6,128,388.73

0.78

4

118031

天23转债

5,195,522.01

0.66

5

113043

财通转债

4,832,621.65

0.62

6

113062

常银转债

4,500,418.90

0.58

7

113056

重银转债

3,778,578.08

0.48

8

127070

大中转债

2,386,539.73

0.31

9

127034

绿茵转债

2,355,394.52

0.30

10

110059

浦发转债

2,254,934.25

0.29

11

110081

闻泰转债

2,233,224.66

0.29

12

127089

晶澳转债

2,207,837.86

0.28

13

113053

隆22转债

1,806,083.01

0.23

14

118023

广大转债

1,369,688.87

0.18

15

118032

建龙转债

1,232,632.28

0.16

16

127041

弘亚转债

1,228,438.36

0.16

17

113676

荣23转债

1,227,379.18

0.16

18

128081

海亮转债

1,167,698.04

0.15

19

113048

晶科转债

986,928.60

0.13

20

111000

起帆转债

773,789.84

0.10

21

113661

福22转债

655,712.31

0.08

22

128131

崇达转2

642,066.66

0.08

23

123107

温氏转债

615,304.25

0.08

24

127043

川恒转债

590,635.56

0.08

25

111010

立昂转债

577,459.59

0.07

26

113545

金能转债

551,998.63

0.07

27

123165

回天转债

512,904.17

0.07

28

127020

中金转债

422,361.74

0.05

29

118048

利扬转债

145,239.56

0.02

30

123247

万凯转债

126,030.95

0.02

31

123172

漱玉转债

119,618.31

0.02

32

123194

百洋转债

79,213.83

0.01

33

113685

升24转债

47,349.86

0.01

34

110082

宏发转债

2,526.98

0.00

35

123174

精锻转债

1,522.08

0.00

36

123251

华医转债

1,290.13

0.00

37

113640

苏利转债

1,280.94

0.00

38

127105

龙星转债

1,259.02

0.00

39

113656

嘉诚转债

1,256.01

0.00

40

127024

盈峰转债

1,235.33

0.00

41

113047

旗滨转债

1,235.17

0.00

42

123212

立中转债

1,234.22

0.00

43

113605

大参转债

1,219.84

0.00